Backtesting Stock Trading Systeme

Backtesting Was ist Backtesting Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie auf relevante historische Daten, um ihre Lebensfähigkeit zu gewährleisten, bevor der Händler ein tatsächliches Kapital riskiert. Ein Trader kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum simulieren und die Ergebnisse für die Rentabilität und das Risiko analysieren. BREAKING DOWN Backtesting Wenn die Ergebnisse die notwendigen Kriterien erfüllen, die für den Händler akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Maß an Vertrauen umgesetzt werden, dass es zu Gewinnen führen wird. Wenn die Ergebnisse weniger günstig sind, kann die Strategie modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder sie kann vollständig verschrottet werden. Eine erhebliche Menge des Volumens, das in dem heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, wird von Händlern durchgeführt, die eine Art Computerautomatisierung verwenden. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien auf Basis technischer Analysen. Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Sinnvolles Backtesting Wenn es richtig gemacht wird, kann Backtesting ein unschätzbares Werkzeug sein, um Entscheidungen darüber zu treffen, ob eine Handelsstrategie genutzt werden soll. Die Sample-Zeitspanne, auf der ein Backtest durchgeführt wird, ist kritisch. Die Dauer des Sample-Zeitraums sollte lang genug sein, um Perioden unterschiedlicher Marktbedingungen einschließlich Aufwärtstrends, Abwärtstrends und reichengebundenen Handel einzubeziehen. Die Durchführung eines Tests auf nur einer Art von Marktbedingung kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die bei anderen Marktbedingungen nicht gut funktionieren, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Auch die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist entscheidend. Wenn die Stichprobenanzahl zu klein ist, ist der Test möglicherweise nicht statistisch signifikant. Ein Beispiel mit zu vielen Trades über einen zu langen Zeitraum kann optimierte Ergebnisse erzielen, bei denen eine überwältigende Anzahl von Siegertätigkeiten um eine spezifische Marktbedingung oder einen Trend, der für die Strategie günstig ist, zusammenfließen. Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zieht. Halten Sie es Real Ein Backtest sollte die Realität so weit wie möglich widerspiegeln. Trading-Kosten, die ansonsten von den Händlern als vernachlässigbar angesehen werden können, können bei der Analyse der einzelnen Kosten eine wesentliche Auswirkung haben, wenn die Gesamtkosten über die gesamte Backtesting-Periode berechnet werden. Diese Kosten beinhalten Provisionen, Spreads und Slippage, und sie könnten den Unterschied zwischen der Frage, ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht. Die meisten Backtesting-Softwarepakete beinhalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die strategys Ebene der Robustheit. Dies wird erreicht, indem die Ergebnisse eines optimierten Rücktests in einer bestimmten Abtastzeitperiode (in der Probe als Beispiel bezeichnet) mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einer anderen Abtastzeitperiode (bezeichnet als Out - Der Probe). Wenn die Ergebnisse ähnlich profitabel sind, dann kann die Strategie als gültig und robust angesehen werden und ist bereit, in Echtzeitmärkten umgesetzt zu werden. Wenn die Strategie bei Out-of-Sample-Vergleichen fehlschlägt, dann muss die Strategie weiterentwickelt werden, oder sie sollte ganz aufgegeben werden. Backtesting: Interpretation The Past Backtesting ist ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Trading-System-Entwicklung. Es wird erreicht durch Rekonstruktion, mit historischen Daten, Trades, die in der Vergangenheit mit Regeln durch eine gegebene Strategie definiert aufgetreten wäre. Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Wirksamkeit der Strategie zu messen. Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und verbessern, technische oder theoretische Mängel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwenden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit gut funktionierte, in der Zukunft gut funktionieren wird, und umgekehrt wird jede Strategie, die in der Vergangenheit schlecht geführt hat, wahrscheinlich in der Zukunft schlecht sein. Dieser Artikel nimmt einen Blick auf, welche Anwendungen verwendet werden, um Backtest, welche Art von Daten erhalten wird, und wie man es verwenden Die Daten und die Tools Backtesting kann viel wertvolle statistische Rückmeldung über ein bestimmtes System. Einige universelle Backtesting-Statistiken beinhalten: Nettogewinn oder Verlust - Netto-Prozentsatz Gewinn oder Verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen ein Test durchgeführt wurde. Universum - Aktien, die in den Backtest aufgenommen wurden. Volatilitätsmaßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und nach unten. Mittelwerte - Prozentualer durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Stäbe gehalten. Exposure - Prozentsatz des investierten Kapitals (oder dem Markt ausgesetzt). Verhältnisse - Gewinne-Verluste-Verhältnis. Annualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risikoadjustierte Rendite - Prozentuale Rendite als Funktion des Risikos In der Regel wird Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind. Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für das Backtesting anzupassen. Diese Anpassungen beinhalten alles von der Zeit bis zur Provisionskosten. Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker: Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting Ergebnis Bericht. Hier finden Sie alle oben genannten Statistiken. Auch hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker: Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente. Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsabmessung, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchzuführen. Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren, die Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Handelsstrategien sind. Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting: Berücksichtigen Sie die breite Markttrends in der Zeitrahmen, in dem eine gegebene Strategie getestet wurde. Zum Beispiel, wenn eine Strategie wurde nur von 1999-2000 zurückgestellt, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt. Es ist oft eine gute Idee, über einen langen Zeitrahmen zu backtest, der verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem das Backtesting aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. Grundsätzlich, wenn eine Strategie auf ein bestimmtes Genre der Bestände ausgerichtet ist, beschränken Sie das Universum auf dieses Genre, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke aufrecht zu erhalten. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig. Dies gilt insbesondere für Leveraged-Konten, die Margin-Anrufe unterworfen werden, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt fällt. Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Stäbe ist auch sehr wichtig, um bei der Entwicklung eines Handelssystems zu sehen. Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den endgültigen Berechnungen enthält, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Belichtung ist ein zweischneidiges Schwert. Eine erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste aufweist. Allerdings ist es im Allgemeinen eine gute Idee, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Ertragsstatistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements mit Techniken wie dem Kelly Criterion nützlich sein. (Siehe Geldmanagement mit dem Kelly Criterion.) Händler können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen. Die annualisierte Rendite ist wichtig, weil sie als Instrument zur Benchmark eines Systemrenditen gegen andere Anlageorte verwendet wird. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verminderte Risiko zu berücksichtigen. Dies geschieht durch die risikoadjustierte Rendite, die für verschiedene Risikofaktoren verantwortlich ist. Bevor ein Handelssystem verabschiedet wird, muss es alle anderen Anlagegeschäfte gleich oder weniger gefährden. Backtesting Anpassung ist extrem wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde (oder gebrochene) Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Schlupfannahmen, Positionsgrößenregeln, Gleichbezugsregelungen, (nachlaufende) Stopp-Einstellungen und vieles mehr. Sie erhalten die genauesten Backtesting-Ergebnisse, ich bin wichtig, um diese Einstellungen zu stimmen, um den Makler nachzuahmen, der verwendet wird, wenn das System in Betrieb geht. Backtesting kann manchmal zu etwas bekannt als Überoptimierung führen. Dies ist ein Zustand, in dem die Leistungsergebnisse so weit in die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in der Zukunft nicht mehr so ​​genau sind. Es ist in der Regel eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Aktien oder einen ausgewählten Satz von zielgerichteten Aktien gelten und nicht so weit optimiert sind, dass die Regeln vom Schöpfer nicht mehr verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Effektivität eines bestimmten Handelssystems abzuschätzen. Manchmal laufen Strategien, die in der Vergangenheit gut verstanden haben, in der Gegenwart nicht gut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Achten Sie darauf, Papierhandel ein System, das erfolgreich zurückgezählt wurde, bevor Sie live gehen, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Schlussfolgerung Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems. Wenn es richtig erstellt und interpretiert wird, kann es den Händlern helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Fehler zu finden sowie Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die realen Weltmärkte anwenden. Resources Tradecision (Tradecision) - High-End Trading System Entwicklung AmiBroker (Amibroker) - Budget Trading System Entwicklung. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Vergütung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Eine Stop-Limit-Order wird 9. Back Testing Die Kunst des Trading-Back-Tests Wie ich bereits erwähnt habe, ist eines der Dinge, die ich wirklich über den Handel lieb ist, dass, im Gegensatz zu anderen Geschäften, können Sie Ihr Geschäftsmodell (Handelsplan) vollständig testen, ohne ein echtes Geld zu riskieren. Im Handel wird dieser Assessment-Prozess zurück getestet. Back-Test ist der Bereich jetzt am meisten von den Händlern vernachlässigt. Ive sprach über die Bedeutung von Psychologie und Geld-Management in früheren Kapiteln und so haben viele andere Trainer Trainer. So viel, es gibt jetzt eine Schar von Information und Bewusstsein um. Sie müssen nur im Internet surfen, um zu sehen, wie viel Fokus auf diese Bereiche gelegt wird, wie es sein sollte. Aber all diese Aufmerksamkeit scheint auf Kosten der Rücktests zu sein. Als Ergebnis in Trading-Back-Tests, denke ich, hat sich nun die neue am wenigsten verstanden und geschätzt Bereich des Handels. Warum ist die Rücktests so wichtig Trading Back Tests ist am wichtigsten, weil es direkt Auswirkungen auf Ihre Eingaben und Ausgänge, Geld-Management und Psychologie in den folgenden Möglichkeiten. Eingaben und Exits-Back-Tests können Sie Ihre gesamte Systemleistung mit historischen Daten testen. Mit diesen Informationen können Sie die notwendigen Anpassungen vornehmen, um die Ergebnisse zu erstellen, die Sie suchen. Money Management Back-Tests können Sie verschiedene Geld-Management-Modelle zu sehen, welche funktioniert am besten mit Ihrem System zu testen. Psychologie, wie oben in dem Buch diskutiert, das Verständnis Ihrer Systeme Stärken und Schwächen, auch wenn sie nur auf Papier wird Ihr Trading-Vertrauen zu verbessern. Dies wird eine unzählige Wirkung auf Ihre Leistung haben, wenn Sie anfangen, für echt zu handeln. Unabhängig von der technischen Analyse Kriterium Sie verwenden, um mit zu handeln, werden es im Durchschnitt, Leuchter, Volatilität Ausbrüche, Fibonacci Retracements oder andere Handelssystem youre gehen müssen, um es erneut testen, um alle möglichen Zweifel über seine Fähigkeit zu entfernen. Ohne Trading-Back-Tests, ein Mangel an Vertrauen entsteht und in der Regel zwingt Händler, ihre eigenen Handelssysteme in Frage zu stellen. Sie geben der Versuchung, ihren Handelsplan oft mit verheerenden Konsequenzen zu modifizieren. Diese Versuchung kommt in der Regel aus einer Reihe von verlieren Trades oder eine Chance, ihr Trading-System durch einen neuen Whiz-Bang-Indikator, der die neuesten Modeerscheinung in Chat-Foren gesprochen zu ersetzen. Alles, was zu gut klingt, um wahr zu sein, wird die Aufmerksamkeit eines Händlers erregen, der mit ihrem Handelssystem nicht zufrieden ist, nur weil sie ihr System nicht richtig getestet hat. Sie hat nicht das nötige Vertrauen aufgebaut, um das von ihr entwickelte System erfolgreich zu tauschen. Wird meine Trading-Strategie profitabel sein Dies ist die am meisten gestellte Frage in der Handelswelt. Autor Mark Jurik war bei der Beantwortung in seinem Buch Computerized Trading, wie in Box 9.1 gezeigt. Quelle: Jurik, M 1999, Computergestützter Handel: Maximierung von Day Trading und Overnight Profits, New York Institute of Finance, New York. Aber was ist der Handel zurück testen genau Trading Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie mit historischen Daten anstatt es in Echtzeit mit echtem Geld zu testen. Die aus dem Test erhaltenen Metriken können als Hinweis darauf verwendet werden, wie gut die Strategie durchgeführt wurde, wenn sie auf vergangene Trades angewendet wurde. Die Interpretation dieser Ergebnisse liefert dem Händler dann ausreichende Metriken, um das Potenzial des Handelssystems zu beurteilen. Logischerweise wissen wir, dass die Ergebnisse dieser Art von Tests nicht in der Lage sein werden, zukünftige Renditen mit punktgenauer Genauigkeit vorherzusagen, aber es kann einen Indikator geben, ob Sie sogar ein Handelssystem verfolgen sollten oder nicht. Was ist mehr, wenn Sie sich entscheiden, voran zu gehen und das System zu handeln, gibt es Ihnen Führer, was zu erwarten ist. Aber die Frage bleibt: Wie können Sie eine Trading-System-Performance im Laufe der Zeit testen Es gibt nur zwei Möglichkeiten, dies manuell oder mit Computer-Software zu tun. Um ehrlich zu sein, ist Computer-Software die einzige echte Option. Ich habe versucht, beide Testmethoden und manuelle Tests ist nicht nur zeitaufwendig, sondern sehr schwer zu replizieren und effektiv zu testen. Die Vorteile, die sich aus dem Verkauf von Backtesting-Software ergeben, können nicht überschätzt werden. Es wird Ihnen Zeit sparen und eine endlose Gelegenheit zur Feinabstimmung und Prüfung Ihres Systems. Ein kleiner Aufwand in der Hauptstadt, um gute Back-Test-Software kaufen wird potenziell sparen Sie Tausende auf dem Markt ist es eine sehr weise Investition, wenn Sie erwägen, ein erfolgreiches und mechanisches Handelssystem zu entwickeln. Mechanische Rücktests Bitte verstehen Sie, solange Ihr mechanisches Handelssystem exklusiv mit Preisdaten arbeitet (offen, hoch, niedrig, nah, Volumen), können Sie zurück Test-Software verwenden. Zum Beispiel sagen Sie, dass Sie ein mechanisches Handelssystem mit folgender Eintragungsregel erstellen: Regel: Erwerben Sie eine Sicherheit, wenn der 10-tägige gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über dem 30-Tage-Gleitender Durchschnitt des Schlusskurses liegt. Diese Regel kann ganz einfach über historische Daten getestet werden. Auf der anderen Seite kann Ihre Kaufsignalregel ein wenig komplexer sein, wie zB: Regel: Erwerben Sie eine Sicherheit, wenn der 10-tägige gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über dem 30-Tage-Gleitender Durchschnitt des Schlusskurses liegt und das PE-Verhältnis war 75 oder niedriger als sein Wert drei Monate zuvor. Diese Regel führt Daten ein, die nicht oft in einer Datenbank mit Preisinformationen geliefert oder gepflegt werden. Um dies erfolgreich zu testen, würde es sich dabei um historische Daten eines Wertpapiers sowie um das Kurs-Gewinn-Verhältnis (PE-Verhältnis) handeln. Tatsächlich würden historische Daten zu einer Gruppe von Aktien nur die offenen, hohen, niedrigen, engen und volumen enthalten Für jeden Zeitraum. Wegen dieser Einschränkung sind viele mechanische Handelssysteme um rein preistechnische Indikatoren ausgelegt. Leider ist das meiste mechanische Handelssystem, das auf fundamentalen Daten basiert, außerhalb des Umfangs der Privatanleger aufgrund des Mangels an historischen Daten, die verfügbar sind, um einen vollständigen Trading-Back-Test durchzuführen. Back-Test-Software Glücklicherweise in diesen Tagen haben viele Charting-Pakete zurück Test-Software eingebaut. Wenn Sie den Prozess für die Auswahl eines Charting-Paket im vorherigen Kapitel gefolgt, sollten Sie entweder eine mit Back-Test-Funktionen enthalten oder gefunden, die kompatibel ist Mit einem anderen off-the-shelf Paket. Für diejenigen von Ihnen, die sich für den Kauf von MetaStock in Kapitel 8 entschieden haben, ist TradeSim 8211 ultimative Trading-Systemstradesim wohl der realistischste, echte Trading Simulatoranalyser, den ich gefunden habe. Es kann schnell wieder testen und bewerten ein Handelssystem, ob ein einziges Sicherheit oder ein Multi-Security-Portfolio. Ich glaube, die Prüfung zu testen, ist der einzige Weg, um Selbstzweifel zu beseitigen. Sobald Sie festgestellt haben, dass Sie ein zuverlässiges und robustes Handelssystem nur dann sind Sie zuversichtlich, im Handel zu sein. Ähnlich wie Ihre Charting-Software, stellen Sie sicher, dass Sie wissen, Ihr Paket zurück nach vorne. Sie werden nicht in der Lage, das Beste aus ihm heraus zu bekommen, es sei denn, Sie verstehen, wie es funktioniert und was Sie damit machen können. Alternative Lösungen Leider habe ich schon viele Kunden gesehen, die es niemals mit Rücksicht auf Testversuche bekommt. Für viele, Back-Test-Software ist einfach zu technisch. Wenn Sie in diese Kategorie fallen, nicht aufgeben. Es ist ein kritischer Schritt in der Systemgestaltung. Für die weniger technischen, habe ich eine lösung namens Trading Performance Analyzer ultimate-trading-systemstpa gefunden. Es ist einfach zu bedienen und perfekt für die Analyse Ihres Systems vor dem Handel es in Echtzeit. Wichtiger Hinweis: Wenn Sie sich in der Hoffnung des Stolperns über diese silberne Kugel testen und neu testen, denken Sie daran, dass Sie niemals ein Handelssystem schaffen, das 100 Erfolgsquoten hat. Viele haben versucht (ich eingeschlossen) und jeder ist gescheitert. Sie sollten auf der Suche nach einem guten Handelssystem mit minimalem Drawdown und einem guten Risk-to-Reward-Verhältnis. Viele Handelssysteme haben mehr verlieren Trades als sie gewinnen und doch immer noch Geld verdienen. Wie Geldmanagement (Siehe Kapitel 6.) Das letzte Stück im System-Design-Puzzle ist, das Trading-System zu nehmen, das Sie in den vorherigen Kapiteln entworfen haben und es testen. Wenn Sie Ihre Systeme testen, haben Sie sich einfach unter die Top 1 der Händler gestellt dein Erfolg. Glückwunsch Kaufen Sie ein Trading-Back-Test-Paket: TradeSim 8211 Ultimate-Trading-Systemstradesim Trading Performance Analyzer 8211 ultimatetradingsystemstpa Lernen Sie Ihre gewählte Back-Test-Software innen und außen. Zurück testen Sie Ihr neu gestaltetes System einschließlich Ihrer Einreise-, Ausstiegs - und Geldmanagementregeln. Haben Sie ausgecheckt Portfolio123 Für 50 Dollar pro Monat Sie Bildschirm für grundlegende und technische Variablen, backtest es, robustness checks (zufällige Einträge Hunderte von Zeiten, um sicherzustellen, dass Sie nicht Kirsche Kommissionierung der Ergebnisse) und Simulation Tests mit separaten Kauf und Verkauf Regeln , Rutschen, kundenspezifische universen, blah, blah, blah. Sie können es für 45 Tage als kostenlose Testversion verwenden, wenn Sie den Code HKURTIS verwenden, wenn Sie sich anmelden, um es auszuprobieren. Vor Portfolio123 dachte ich nur Zacks Research Wizard war eine kostengünstige Alternative 8211 aber Hunderte von Dollar für die verwässerte Version, Überlebensstörung und andere Probleme 8211 nein danke. IMO seine institutionelle Grade-Software für etwa 120. die Kosten. Jesuraj 7. März 2012 um 5:07 Uhr Hallo Dave, ich habe zufällig dieses hervorragende Aritcle gelesen. In Metastock möchte ich nur für die Hälfte meiner Position einen Gewinn buchen und ich konnte nicht einen Weg finden, dies zu tun. Könnten Sie mir bitte mitteilen, ob solche Tests in Metastock möglich sind. Danke und liebt Jesuraj